Bot o estrategia automática de Trading
¿Qué es un bot o una estrategia automática de trading? ¿Cómo se crea con el strategy builder de Ninjatrader 8? ¿Qué ventajas y desventajas tiene frente al trading discrecional? Estas son algunas de las preguntas que voy a responder en esta entrada de blog, donde te explicaré lo que necesitas saber sobre este tema tan interesante y actual.
Empecemos por el principio. Un bot o una estrategia automática de trading es un programa informático que ejecuta operaciones en el mercado financiero siguiendo unas reglas predefinidas. Estas reglas pueden basarse en indicadores técnicos, patrones gráficos, análisis fundamental, eventos económicos o cualquier otro criterio que el trader considere relevante. El objetivo de un bot es automatizar el proceso de toma de decisiones y eliminar el factor emocional que puede afectar al rendimiento del trader.
Las emociones, como el miedo a la pérdida, la codicia o la euforia, pueden llevar a tomar decisiones irracionales o impulsivas que perjudican seriamente los resultados. Con una estrategia automática, el trader se basa en un conjunto de reglas predefinidas que se ejecutan de forma mecánica y consistente, sin dejar espacio a la subjetividad o al sesgo emocional, con lo que se consigue mantener la disciplina y la objetividad, y evitar errores comunes como sobreoperar, saltarse los stops o modificar los objetivos.
Strategy Builder Ninjatrader 8
El strategy builder de Ninjatrader 8 es una herramienta que permite crear bots o estrategias automáticas de trading de forma sencilla y sin necesidad de saber programar. Con el strategy builder, solo tienes que seleccionar los parámetros de entrada y salida, los filtros, las condiciones y las acciones que quieres que realice tu bot. El strategy builder se encarga de generar el código necesario para que tu bot funcione correctamente y lo puedes probar, optimizar y ejecutar en tiempo real o en modo simulado.
A continuación te muestro un ejemplo de cómo usar el strategy builder para crear una estrategia automática de trading basada en medias móviles.
¡ATENCIÓN!
ESTA NO ES UNA ESTRATEGIA VERIFICADA NI UN CONSEJO DE INVERSIÓN. ES SOLO UNA ENUMERACIÓN DE PASOS PARA EL USO DE NINJATRADER 8.
Los pasos a seguir serían los siguientes:
1. Abrir el strategy builder desde el menú Tools > New > Strategy Builder.
2. Darle un nombre a la estrategia y seleccionar el instrumento o activo y el intervalo de tiempo que se desea usar.
3. Ir a la pestaña Conditions y hacer clic en Add para añadir una nueva condición.
4. Seleccionar la opción Cross Above en el primer desplegable y elegir dos medias móviles de diferente periodo (por ejemplo, 20 y 50) en los siguientes desplegables. Esto significa que la condición se cumple cuando la media móvil de 20 cruza por encima de la media móvil de 50.
5. Hacer clic en Set as Entry y elegir la opción Long Entry para indicar que esta condición genera una señal de compra.
6. Repetir los pasos 3 a 5 pero seleccionando la opción Cross Below en el primer desplegable y eligiendo las mismas medias móviles en los siguientes desplegables. Esto significa que la condición se cumple cuando la media móvil de 20 cruza por debajo de la media móvil de 50.
7. Hacer clic en Set as Entry y elegir la opción Short Entry para indicar que esta condición genera una señal de venta.
8. Ir a la pestaña Stops & Targets y hacer clic en Add para añadir un nuevo stop o un nuevo objetivo.
9. Seleccionar la opción Stop Loss en el primer desplegable y elegir un valor en puntos o en porcentaje para definir el nivel de pérdida máxima que se está dispuesto a asumir por cada operación.
10. Hacer clic en Add para añadir un nuevo stop o un nuevo objetivo.
11. Seleccionar la opción Profit Target en el primer desplegable y elegir un valor en puntos o en porcentaje para definir el nivel de beneficio deseado por cada operación.
12. Ir a la pestaña Properties y ajustar los parámetros generales de la estrategia, como el número máximo de contratos, el modo de ejecución, el tipo de orden, etc.
13. Hacer clic en OK para guardar la estrategia y cerrar el strategy builder.
14. Probar la estrategia en el modo backtest o en el modo simulado antes de usarla en el mercado real.
Este es un ejemplo sencillo de cómo crear una estrategia automática de trading con el strategy builder de Ninjatrader 8. Se pueden crear estrategias más complejas combinando diferentes condiciones, filtros, indicadores y funciones.
Puedes ver un ejemplo en el siguiente vídeo.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta los posibles inconvenientes de usar un bot o una estrategia automática de trading. Uno de ellos es que un bot puede fallar o dejar de funcionar por problemas técnicos, como fallos en la conexión a internet, en la plataforma o en el propio código. Por eso, es importante hacer un seguimiento periódico del bot y tener un plan de contingencia en caso de emergencia. Otro inconveniente es que un bot puede perder eficacia si las condiciones del mercado cambian y no se adapta a las nuevas circunstancias. Por eso, es necesario hacer un backtesting y una optimización regular del bot para comprobar su rendimiento y ajustar sus parámetros si es necesario.
En conclusión, un bot o una estrategia automática de trading es una opción muy interesante para los traders que quieren automatizar su operativa y aprovechar las ventajas que ofrece esta forma de hacer trading. Sin embargo, también hay que ser conscientes de los riesgos y las limitaciones que implica y tomar las medidas adecuadas para minimizarlos. El strategy builder de Ninjatrader 8 es una herramienta muy útil para crear bots o estrategias automáticas de trading sin necesidad de saber programar y con muchas opciones de personalización. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a visitar el blog donde encontrarás más información y recursos sobre el trading automatizado.
